# BACEN GRSAC - Relatórios de Risco e Capital > Use quando o usuário precisar criar relatórios de gerenciamento de riscos e ativos padronizados conforme as normas de supervisão do Banco Central do Brasil (BACEN). Use para elaborar relatórios GRSAC, análises de risco de crédito, liquidez, mercado e operacional, adequação de capital, e documentos de governança corporativa. Use sempre que o usuário mencionar BACEN, supervisão bancária, gestão de riscos, adequação de capital, Basileia III, relatórios regulamentares, RGR, RAC, ou qualquer documento exigido pelo sistema financeiro brasileiro. Tags: BACEN, Regulamentação, Gestão de Riscos, Capital, Compliance, Supervisão Bancária, Basileia III, Sistema Financeiro ## Example Prompts - Preciso elaborar o Relatório de Gerenciamento de Riscos (RGR) do trimestre para o BACEN - Como preparar o Relatório de Adequação de Capital conforme Basileia III? - Ajude-me a criar um relatório de risco de liquidez seguindo as normas do Banco Central - Quero elaborar a documentação de governança corporativa para supervisão bancária - Preciso validar se meu relatório GRSAC está em conformidade com as resoluções do BACEN URL: https://rakenne.app/skills/bacen-grsac/index.md Try this skill: https://rakenne.app/a/?skill=bacen-grsac ## Overview Elaboração de relatórios de gerenciamento de riscos e ativos (GRSAC) padronizados conforme as normas de supervisão do Banco Central do Brasil. O skill cobre o ciclo completo de produção: identificação do tipo de relatório, levantamento de dados, aplicação de metodologias regulamentares (Basileia III), documentação de governança, consolidação, validação de controles internos e submissão via SISBACEN. ## O que cobre - **Relatório de Gerenciamento de Riscos (RGR)** — trimestral, com análise de crédito, mercado, liquidez e risco operacional - **Relatório de Adequação de Capital (RAC)** — composição do patrimônio de referência e cálculo de RWA - **Relatório de Liquidez (RL)** — indicadores LCR/NSFR, descasamentos e plano de contingência - **Relatório de Exposições por Contraparte (REC)** — concentrações, garantias e limites regulamentares - **Governança Corporativa** — estrutura de comitês, políticas aprovadas e segregação de funções ## Normas de referência O skill inclui documentação detalhada das seguintes resoluções e circulares: | Norma | Assunto | |-------|---------| | Resolução 4.557/2017 | Estrutura de gerenciamento de riscos | | Resolução 4.958/2021 | Risco de crédito e patrimônio de referência | | Resolução 4.090/2012 | Risco de liquidez (LCR, NSFR) | | Resolução 4.904/2021 | Risco operacional | | Circular 3.988/2020 | Ativos ponderados pelo risco (RWA) | | Circular 3.678/2013 | Documentos de informações periódicas (DIP) | ## Conversa de exemplo Segue uma sessão típica de elaboração de um Relatório de Gerenciamento de Riscos trimestral. > **Você:** Preciso elaborar o Relatório de Gerenciamento de Riscos (RGR) do 3T2025 para submissão ao BACEN. Temos as políticas internas e dados de exposição no workspace. > > **Agente:** Vou elaborar o RGR do 3T2025. Identifiquei os documentos no workspace: política de riscos, dados de carteira de crédito, indicadores de liquidez e base de perdas operacionais. Vou seguir o template padronizado com as seções exigidas pelo BACEN. > > **Agente:** Comecei pela capa e resumo executivo. Preciso dos valores do período anterior para a tabela comparativa de indicadores (Índice de Basileia, Capital Nível I, LCR). Pode me informar ou há um relatório anterior no workspace? > > **Você:** O RGR do 2T2025 está no arquivo relatorio-2t2025.pdf. > > **Agente:** Extraí os indicadores do 2T2025. Aqui está o resumo executivo com a comparação: > > | Indicador | 3T2025 | 2T2025 | Variação | > |-----------|--------|--------|----------| > | Índice de Basileia | 14,2% | 13,8% | +0,4 p.p. | > | Capital Nível I | 11,5% | 11,1% | +0,4 p.p. | > | LCR | 145% | 138% | +7 p.p. | > > Agora vou detalhar as seções de risco de crédito e mercado com base nos dados de exposição. Devo aplicar a classificação conforme Resolução 2.682/99? > > **Você:** Sim, use a classificação padrão. E inclua os cenários de stress testing que definimos no comitê ALCO. > > **Agente:** Seções de risco de crédito e mercado finalizadas. Incluí a tabela de exposições por rating com provisões, a análise de VaR com backtesting e os 3 cenários de stress testing do comitê ALCO. Agora vou aplicar o checklist de validação para garantir conformidade antes da submissão. ## Trecho de saída Abaixo, um excerto representativo de um Relatório de Gerenciamento de Riscos (RGR) gerado com o skill. O documento completo inclui 8 seções com tabelas quantitativas e análise qualitativa. --- ### 1. Resumo Executivo #### 1.1 Principais Indicadores | Indicador | Valor Atual | Período Anterior | Variação | |-----------|-------------|------------------|----------| | Índice de Basileia | 14,2% | 13,8% | +0,4 p.p. | | Capital Nível I | 11,5% | 11,1% | +0,4 p.p. | | Índice de Cobertura de Liquidez | 145% | 138% | +7 p.p. | #### 1.2 Eventos Significativos No período de referência, destaca-se a revisão da política de crédito aprovada pelo Conselho de Administração em 15/08/2025, com impacto nos limites de concentração setorial. ### 3. Gestão de Risco de Crédito #### 3.2 Exposições por Rating | Rating | Exposição (R$ mil) | % do Total | Provisão (R$ mil) | |--------|-------------------|------------|------------------| | AA | 2.450.000 | 35,2% | 12.250 | | A | 1.890.000 | 27,1% | 18.900 | | B | 1.120.000 | 16,1% | 33.600 | | C | 780.000 | 11,2% | 23.400 | | D–H | 720.000 | 10,4% | 360.000 | #### 3.3 Concentrações As cinco maiores contrapartes representam 18,3% da carteira total, dentro do limite de 25% estabelecido pela política interna. Concentração setorial: serviços financeiros (22%), comércio (18%), indústria (15%). ### 7. Adequação de Capital #### 7.1 Composição do Patrimônio de Referência | Componente | Valor (R$ mil) | % do PR | |------------|----------------|---------| | Capital Principal | 1.250.000 | 78% | | Capital Complementar | 350.000 | 22% | | **Total PR** | **1.600.000** | **100%** | #### 7.2 Ativos Ponderados pelo Risco | Categoria | RWA (R$ mil) | % do Total | |-----------|--------------|------------| | Risco de Crédito | 9.200.000 | 82% | | Risco de Mercado | 1.100.000 | 10% | | Risco Operacional | 960.000 | 8% | | **Total RWA** | **11.260.000** | **100%** | ## Extensão e validação Este skill não inclui ferramentas de validação customizadas em `extension.ts`. A conformidade é garantida por: - **Checklist de validação integrado** — o arquivo `references/checklist-validacao.md` contém mais de 60 itens de verificação organizados em 7 categorias: validação estrutural, completude de dados, consistência metodológica (crédito, mercado, liquidez, operacional, capital), controles internos, prazos e revisão final. - **Template padronizado** — o diretório `assets/templates/` inclui o modelo RGR com todas as seções obrigatórias, tabelas de indicadores e campos pré-formatados conforme exigências do BACEN. - **Referências normativas** — mapeamento completo das resoluções e circulares aplicáveis (Res. 4.557, 4.958, 4.090, 4.904, Circ. 3.988, 3.678) com metodologias de cálculo e cronograma de entrega. - **Glossário técnico** — definições de todos os termos e siglas usados nos relatórios (VaR, LCR, NSFR, RWA, EAD, PD, LGD, etc.) para consistência terminológica. Para adicionar validação automatizada, crie um `extension.ts` com uma ferramenta que verifique seções obrigatórias, campos não preenchidos (placeholders `[...]`) e consistência entre indicadores. ## Como começar 1. **Adicione seus materiais** ao workspace do projeto: políticas de riscos, dados de carteira, indicadores de liquidez, relatórios anteriores e base de perdas operacionais. 2. **Ative o skill** *BACEN GRSAC - Relatórios de Risco e Capital* no projeto. 3. **Solicite o relatório** informando o tipo (RGR, RAC, RL ou REC) e o período de referência — o agente guiará cada etapa do workflow. 4. **Revise e valide** usando o checklist de conformidade integrado antes da submissão via SISBACEN. --- Back to [Skill Library](https://rakenne.app/skills/index.md)